Simulation Monte-Carlo de la retraite
Score de réussite Monte-Carlo
Une simulation Monte-Carlo de la retraite bâtie à partir de l'historique réel des marchés canadiens et américains. Votre vrai plan, mis à l'épreuve de six historiques de marché réels et de jusqu'à 50 scénarios Monte-Carlo, pour savoir qu'il tient le coup avant de compter dessus.
Score de réussite Monte-Carlo
Optiml
Un scénario Monte-Carlo : 1 000 trajectoires de marché
Bâties à partir de rendements annuels réels. Optiml conserve une trajectoire et y soumet votre plan.
88 %
Score de réussite
Monte-Carlo
Illustration de la méthode. Vos propres trajectoires dépendent de votre plan et de la composition de votre portefeuille.
Deux volets de tests de résistance, un seul score de réussite.
Une projection unique suppose que les marchés se comportent bien. Le score de réussite Monte-Carlo teste votre vrai plan dans l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée, puis dans des milliers de trajectoires Monte-Carlo qui en sont tirées, pour que vous sachiez qu'il tient le coup avant de compter dessus.
Volet 1
Le Core 6 : six historiques de marché réels
Chaque fois que vous produisez un plan, Optiml le soumet à six périodes réelles de l'histoire des marchés, de la Grande Dépression au krach de 2008. Elles s'exécutent automatiquement et établissent le Score du plan de votre tableau de bord.
6
historiques de marché réels, pour chaque plan
Volet 2
Simulation Monte-Carlo : jusqu'à 50 scénarios de plus
Ajoutez jusqu'à 50 scénarios Monte-Carlo par-dessus. Chacun est choisi parmi 1 000 avenirs de marché possibles, bâtis à partir de l'historique réel des marchés boursiers et obligataires canadiens et américains : une série complète puise donc dans 50 000 trajectoires. Une seule exécution teste à la fois le Core 6 et chaque scénario Monte-Carlo.
50 000
trajectoires Monte-Carlo derrière une série complète
Le Core 6 : l'histoire réelle des marchés, rejouée sur votre plan.
Six périodes réelles de l'histoire des marchés sont appliquées à chaque plan que vous bâtissez. Chacune isole un risque différent, d'un krach dès votre première année de retraite à deux décennies de forte inflation. Ensemble, elles établissent le Score du plan de votre tableau de bord.
Krach de 2008
2008 à 2012
Un portefeuille 60/40 a perdu environ 13,9 % la première année, puis s'est redressé au cours des quatre suivantes.
Teste : le risque de séquence des rendements, soit une chute au moment même où les retraits commencent.
Grande Dépression
1929 à 1938
Quatre années de pertes d'affilée, une baisse totale d'environ 40 %, un rebond, puis une rechute en 1937. Les prix ont aussi baissé.
Teste : un repli profond et prolongé, suivi d'une reprise qui s'essouffle à mi-chemin.
Forte inflation
1966 à 1982
Dix-sept ans de forte inflation au Canada, avec un sommet d'environ 12,5 %, pendant que les rendements tiraient souvent de l'arrière sur les prix.
Teste : si des dépenses qui augmentent avec l'inflation restent financées.
Décennie perdue
2000 à 2009
L'éclatement de la bulle technologique, un rebond, puis 2008. Un portefeuille équilibré a fait du surplace en termes réels.
Teste : dix ans de croissance médiocre, plutôt qu'un seul krach spectaculaire.
Marché haussier
1982 à 1999
L'une des périodes les plus fortes jamais enregistrées, avec de nombreuses années de rendements à deux chiffres et une inflation en baisse.
Teste : le scénario favorable, avec des retraits de REER et de FERR plus importants, la récupération de la SV et une succession imposable plus élevée.
Moyenne à long terme
1928 à 2025
8,3 % par année
Environ 8,3 % par année pour un portefeuille 60/40 et environ 3,0 % d'inflation au Canada : les moyennes à long terme.
Teste : l'étalon de mesure. Si ce scénario finance vos dépenses, votre plan fonctionne dans des marchés moyens.
Les barres montrent le rendement réel de chaque année pour un portefeuille équilibré composé à 60 % d'actions et à 40 % d'obligations, jumelé à l'inflation canadienne des mêmes années. Vous pouvez remplacer n'importe lequel des six par votre propre scénario personnalisé.
Comment fonctionne la simulation Monte-Carlo d'Optiml.
La simulation Monte-Carlo permet de tester un plan de retraite dans des avenirs qui ne se sont pas encore produits. La simulation Monte-Carlo de la retraite d'Optiml bâtit chaque avenir à partir d'années réelles de l'histoire des marchés, pondérées selon votre portefeuille.
- 1
Partez de la composition de votre portefeuille
Indiquez à Optiml comment votre argent est réparti entre actions, obligations, liquidités et immobilier, ou partez de la composition équilibrée par défaut d'Optiml.
- 2
Bâtissez 1 000 avenirs de marché
Pour chaque scénario Monte-Carlo, Optiml bâtit 1 000 trajectoires de marché possibles pour votre composition, année par année, à partir de décennies de rendements réels des marchés boursiers et obligataires canadiens et américains.
- 3
Gardez les plus difficiles
Dans chaque série de 1 000, Optiml conserve une trajectoire pessimiste, moyenne ou optimiste. La plupart des 50 sont pessimistes ou moyennes, parce qu'un plan doit faire ses preuves quand les marchés ne coopèrent pas.
- 4
Laissez aussi l'inflation varier
Chaque scénario a sa propre trajectoire d'inflation, bâtie à partir de décennies d'historique de l'inflation au Canada : des marchés faibles peuvent donc coïncider avec des prix en hausse.
- 5
Faites passer tout votre plan dans chacun
Votre vrai plan passe dans chaque scénario : vos comptes, votre impôt, le RPC et la SV, et vos retraits. Si une année ne couvre pas les dépenses prévues, ce scénario compte comme un manque à gagner.
Un scénario : 1 000 trajectoires, une seule conservée
Chaque barre compte les trajectoires selon leur rendement annuel moyen. Illustration.
Une série complète : 50 scénarios Monte-Carlo
Chaque carré est un scénario, choisi parmi 1 000 avenirs de marché possibles.
50 × 1 000 =
50 000 trajectoires Monte-Carlo
L'historique réel des marchés canadiens et américains, pondéré selon votre composition.
Chaque trajectoire Monte-Carlo est bâtie à partir de l'historique réel des marchés, pas de moyennes inventées, et combinée selon la façon dont votre argent est investi. Voici l'historique derrière chaque élément de la composition de départ d'Optiml.
Actions 60 %
Marchés boursiers canadiens et américains
Des décennies de rendements annuels réels du TSX et du S&P 500
Votre pondération en actions
Obligations 25 %
Marchés obligataires
Des décennies de rendements annuels réels des marchés obligataires
Votre pondération en obligations
Liquidités 10 %
CPG canadiens
Des décennies de taux historiques des CPG
Votre pondération en liquidités
Immobilier 5 %
Immobilier canadien
Des décennies de prix historiques des maisons au Canada
Votre pondération en immobilier
L'inflation a sa propre trajectoire Monte-Carlo. L'inflation de chaque scénario est bâtie à partir de décennies d'historique de l'inflation au Canada : un scénario peut donc jumeler des marchés faibles et des prix en hausse.
Quel est votre score de réussite? Visez 80 % à 90 %.
Votre score de réussite est la proportion de scénarios dans lesquels votre plan a financé les dépenses après impôt prévues, chaque année. Le but n'est pas d'atteindre le chiffre le plus élevé possible. C'est d'avoir un plan qui tient le coup dans les marchés difficiles sans vous priver pendant vos plus belles années.
Plan type : 86 %
0 %
80 %
90 %
100 %
Moins de 80 %
Place à l'amélioration
Votre plan a échoué dans une plus grande part des marchés testés : le risque de manquer d'argent pendant une décennie difficile est donc plus élevé. Ajustez vos dépenses, votre date de retraite, le moment de demander le RPC et la SV ou votre stratégie de retrait, puis relancez-le.
80 % à 90 %
La zone cible
Votre plan tient le coup dans la plupart des marchés difficiles, y compris dans bon nombre des pires trajectoires Monte-Carlo, sans vous priver plus que nécessaire. C'est la zone que nous suggérons à la plupart des gens de viser.
Plus de 90 %
De la marge pour dépenser plus
Votre plan a tenu le coup presque partout, même dans les pires trajectoires. Vous dépensez probablement moins que vous le pourriez. Vous avez sans doute la marge pour dépenser plus, prendre votre retraite plus tôt ou profiter davantage de votre épargne.
Pourquoi un score dans les 80 est un bon résultat
La plupart des scénarios Monte-Carlo d'Optiml sont, volontairement, des trajectoires pessimistes ou moyennes. Un score dans les 80 veut dire que votre plan a tenu le coup dans une série d'avenirs délibérément exigeante.
Votre Score du plan et l'exécution complète
Le Score du plan de votre tableau de bord vient du Core 6. Ajoutez jusqu'à 50 scénarios Monte-Carlo pour mesurer encore plus finement la solidité de votre plan.
Servez-vous-en pour renforcer votre plan
Un score plus bas n'est pas un verdict. Il vous montre où regarder, et un score plus élevé vous montre où vous avez de la marge.
Voyez où il a échoué
Chaque scénario montre si vos dépenses sont restées financées, pour que vous voyiez quels marchés posent problème à votre plan.
Changez le plan, relancez-le
Ajustez vos dépenses, le moment de votre retraite, l'âge de début du RPC et de la SV ou votre stratégie de retrait, et voyez votre score de réussite réagir.
Ajoutez vos propres scénarios
Remplacez n'importe quel scénario du Core 6 par un scénario personnalisé, ou créez le vôtre avec la croissance et l'inflation que vous voulez tester.
Le score de réussite Monte-Carlo est offert avec Pro+ et Legacy
Les deux comprennent le Core 6, jusqu'à 50 scénarios Monte-Carlo et vos propres scénarios personnalisés.
Essentials
Pro+
Legacy
Score du plan selon le Core 6
Jusqu'à 50 scénarios Monte-Carlo
Scénarios et inflation personnalisés
Questions sur la simulation Monte-Carlo et le score de réussite
Comment fonctionne la simulation Monte-Carlo de la retraite d'Optiml, et comment lire le résultat.
Qu'est-ce que le score de réussite Monte-Carlo?
C'est le test de résistance de la retraite d'Optiml. Votre vrai plan est testé dans six historiques de marché réels (le Core 6) et jusqu'à 50 scénarios Monte-Carlo bâtis à partir de l'historique des marchés canadiens et américains. Votre score de réussite est la proportion de scénarios dans lesquels votre plan a financé les dépenses après impôt prévues, chaque année.
Qu'est-ce qu'une simulation Monte-Carlo en planification de la retraite?
Une simulation Monte-Carlo fait passer votre plan de retraite dans de nombreux avenirs de marché possibles plutôt que dans un seul rendement moyen. La simulation Monte-Carlo d'Optiml bâtit chaque avenir à partir de rendements annuels réels, tirés au hasard dans l'historique et combinés selon votre portefeuille, pour que vous voyiez comment votre plan tient le coup quand les marchés ne coopèrent pas.
Combien de scénarios la simulation Monte-Carlo d'Optiml teste-t-elle?
Le Core 6 s'exécute avec chaque plan. En plus, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 scénarios Monte-Carlo, chacun choisi parmi 1 000 avenirs de marché possibles : une série complète puise donc dans 50 000 trajectoires.
Quelles données de marché la simulation Monte-Carlo utilise-t-elle?
Des décennies d'historique réel des marchés canadiens et américains : les marchés boursiers, dont le TSX et le S&P 500, les marchés obligataires, les CPG et l'immobilier canadien, combinés selon la composition de votre portefeuille. Le Core 6 rejoue les rendements réels des actions et des obligations avec l'inflation canadienne de chaque période.
Qu'est-ce qu'un bon score de réussite?
Nous suggérons de viser environ 80 % à 90 %. En dessous, votre plan a échoué dans une plus grande part des marchés testés, ce qui veut dire un risque plus élevé de manquer d'argent pendant une décennie difficile. Au-dessus, votre plan a tenu le coup presque partout, ce qui veut généralement dire que vous dépensez moins que vous le pourriez.
Un score de réussite de plus de 90 % est-il toujours préférable?
Pas nécessairement. Un score très élevé veut souvent dire que vous vous privez de dépenses que vous pourriez vous permettre. Les scénarios Monte-Carlo d'Optiml penchent déjà vers les marchés difficiles : un plan qui les réussit presque tous a peut-être la marge pour dépenser plus ou prendre sa retraite plus tôt. Pourquoi votre plan devrait montrer ce que vous pouvez dépenser
Le score de réussite est-il une probabilité de réussite?
Non. Les scénarios Monte-Carlo d'Optiml penchent volontairement vers les marchés difficiles. Voyez votre score comme une mesure de la solidité de votre plan sous pression, pas comme la probabilité d'un résultat précis.
Comment la simulation Monte-Carlo tient-elle compte de l'inflation?
Chaque scénario Monte-Carlo a sa propre trajectoire d'inflation, bâtie à partir de la moyenne et de l'écart-type de décennies d'inflation au Canada. Le Core 6 utilise l'inflation canadienne réelle de chaque période, y compris la déflation du début des années 1930.
Optiml est-il un calculateur de retraite Monte-Carlo?
Il va plus loin qu'un calculateur. La plupart des calculateurs de retraite Monte-Carlo projettent le solde d'un seul portefeuille. Optiml applique la simulation Monte-Carlo à tout votre plan : chaque compte, votre impôt, le RPC et la SV, et l'ordre dans lequel vous puisez dans chaque compte.
Quels forfaits Optiml incluent le score de réussite Monte-Carlo?
Pro+ et Legacy. Les deux comprennent le Core 6, jusqu'à 50 scénarios Monte-Carlo et des scénarios personnalisés.
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